外汇合约机器人:一个超级简单的策略,RSI指标外汇交易策略

众所周知，RSI（相对强弱指数）是当下最受欢迎的震荡指标之一，它是由世界著名技术分派领军人物J.Welles Wilder开发。1978年，他出版《New Concepts in Technical Trading Systems》一书，公布了包括RSI、ATR等多项技术指标。
今天要谈及的RSI外汇交易策略是基于它本身一个指标的简单交易策略。需要注意的是，在MT4平台上RSI指标参数一般为默认的14日。

• 周期范围：任意
• 货币对：任意
• 指标：RSI

# 做多规则

RSI指标必须在超卖区域，该区域位于30水平下方。

当RIS指标从30水平下方穿越到较高水平时，这是买入信号。

等待看涨烛台确认买入信号，若确认，则在看涨烛台的高点上方至少2个点附近设置买入性止损订单。

将止损放在看涨烛台低点下方2-5个点，若觉得止损水平可能与入场位太近，也可以设置在较远的位置，如此才不会过早止损，或者你可以最近波段低点上方几个点附近放置止损。

至于盈利目标，你可以使用之前的波段高点或是风报比1:2甚至更高水平，作为止盈目标。

# 做空规则

RSI指标必须位于超买区域，该区域位于70水平上方。

当RSI指标从70水平上方向下穿越，这是做空信号。

等待看跌烛台以进一步确认做空信号，若已确认，则在看跌烛台低点下方至少2个点附近设置卖出性止损订单。

将止损放在看跌烛台高点上方2-5个点附近，若你觉得可能与入场位太近，则可以移到较远位置，以免过早止损；还有一个方法是在最近的波段高点上方附近设置止损。

在盈利目标方面，你可以在最近波段低点或风报比1:2或更高位置放置止盈。

大多数交易者在使用RSI时，仅判断在指标达到30水平时买入或达到70水平时卖出，事实上，仅仅根据这么一个简单规则来交易，成功率可能不会太高。

然而，这并不意味着简单的交易策略就没有任何作用，遵循的简单方法具有较低的赔率。当然，你也可以结合均线等指标来判断做空或做多，相信成功概率会更高。

“归根到底，交易只有一个法则：一切向钱看。你能够自认为正确，可是只要不能赚钱，你便错了。‘精明的钱也是钱，愚蠢的钱也是钱。即使你是天下第一号笨蛋，只要交易的结果赚钱，你就是中国孔明。’”— 比尔·利普舒茨

ATS（Muti-Asset Trading System），

是博森科技于2020年初出品的一款多资产量化系统，

应用对象为迈达克的MT4（Meta Trader 4）或MT5（Meta Trader 5）客户端，

主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易品种的自动量化交易，

内含多种交易策略类，如顺势对冲策略、智能跟随策略等，

目标在于实现仅需1个交易账号，即可使用多种不同类的交易策略，进行全自动量化交易。

— 顺势对冲策略 —

01策略原理

策略简介

利用锁仓交易的方法，预设多组对冲订单，以形成完全锁仓状态，

在完全锁仓状态下，若标准价突破当前锁仓区间，则在突破方向的波动过程中继续建仓，扩大盈利。

当出现大涨或大跌的单边行情时，只需多空任意一边，盈利超过锁仓状态下的浮亏成本，即可能止盈出场，从而实现针对大单边行情的捕捉。

【顺势】指标准价波动突破当前锁仓区间后，顺应单边行情，在突破方向的波动过程中继续建仓，扩大盈利。

【对冲】指使用对冲锁仓的交易方法，在完全锁仓状态下，锁住浮亏额度，降低持仓风险。

交易原理

以价格标准线（标准价）作为整组策略的基准线（策略标准价），在其上方和下方，预设多组对称的对冲锁仓订单，

启动策略后，实时监控当前标准价波动情况，并在标准价达到对应的补单点时，进行逐步建仓，且每个建仓点位只建仓1次。

每形成一组对冲锁仓订单，则将最新一组锁仓订单中，多空两单之间的价格区间称为当前锁仓区间，

当标准价从当前锁仓区间某一边突破，并继续波动达到突破方向的下一个建仓点时，将继续执行建仓，

若建仓后行情回调，从当前锁仓区间另一边突破，达到另一方向下一个建仓点时，将同样执行建仓，并形成新的锁仓区间。

若建仓后行情未回调，而是继续往突破方向波动，则会在达到该方向之后的建仓点时，进行逐步建仓以扩大盈利，直至止盈出场。

策略标准价

指策略启动时的标准价， 策略标准价是策略启动后整组策略的基准线，

在顺势对冲策略过程中，区间点数的监控以标准价的波动点数为准，并非货币对的卖价或买价波动的点数。

对冲锁仓订单

将交易手数相同，方向相反的两个订单，视为一组对冲锁仓订单。

如下图所示，已形成3组对冲锁仓订单，分别为，

第一组：【Buy – 1 单 – 0.01 手】与【Sell – 1 单 – 0.01 手】,

第二组：【Buy – 2 单 – 0.02 手】与【Sell – 2 单 – 0.02 手】,

第三组：【Buy – 3 单 – 0.04 手】与【Sell – 3 单 – 0.04 手】。

02策略原理图示

2.1 上涨突破止盈出场

step 1

在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略，设置建仓区间为 150 点。

step 2

策略启动后，在行情震荡过程中，

逐步完成了【Buy – 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓，形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情上涨，从当前锁仓区间（第3个锁仓区间）上方突破，

并继续上涨至 1.14000，期间依次完成【Buy – 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中，多单的盈利超过空单的亏损，

若行情继续上涨，达到止盈金额时，则整组策略止盈出场。

2.2 下跌突破止盈出场

与【上涨突破-止盈出场】方向相反。

step 1

同样在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略，设置建仓区间为 150 点。

step 2

在完成【Buy – 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓后，形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情下跌，从当前锁仓区间（第3个锁仓区间）下方突破，

并继续下跌至 1.12000，期间依次完成【Sell – 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中，空单的盈利超过多单的亏损，

若行情继续下跌，达到止盈金额时，则整组策略止盈出场。

03锁仓交易的优势

3.1 预付款对冲

什么是预付款？

预付款又称保证金，是投资人在进行建仓时，以抵押形式支付的金额，

在投资人平仓时，抵押的金额将会退回至账户余额中。

同样浮亏情况下，已用预付款越少，则预付款比例越高，抗风险高的能力也就越高。

预付款对冲

爱华（Ava）和瓦伦（Volans）等流动性提供商，在投资人同时持有同个货币对的多单和空单，

即进行锁仓交易时，只收取单边（多单或空单）的预付款金额。

如下图所示，以在瓦伦MT5客户端中对 EURUSD 进行锁仓交易为例，

单独建仓 0.01 手多单时，预付款是 2.75 UST，

单独建仓 0.01 手空单时，预付款是 2.74 UST，

当同时持有 0.01 手多单和空单时，则只收取额度较大一边的金额，即 2.75 UST。

注意：部分流动性提供商针对锁仓交易的预付款收取方式不同，实际以流动性提供商的实际情况为准。

3.2 锁住浮亏

如下图所示，分别为在完全锁仓状态下，标准价波动至锁仓区间上方、锁仓区间下方、及锁仓区间中间时的浮动盈亏情况，

可以看出，当形成完全锁仓状态时，各组锁仓订单中，多单和空单盈亏部分相抵后，实际浮亏部分为两单之间的灰色部分，

因此，锁仓交易可锁住浮亏，将浮亏金额控制在大致范围内。

注意：在标准价突破当前锁仓区间，完成下一次的建仓，形成新的锁仓区间前，

即当前持仓订单中，多单与空单的数量不相等时，将可能出现浮亏扩大的情况。