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如何理解永续亏损对冲工具

PermanentLoss允许以太坊/稳定币交易对的流动性提供者通过使用期权来对冲无常损失。

永久性亏损允许以太坊/稳定币交易对的流动性提供者使用期权对冲波动性损失。该工具将帮助用户直观地构建选项策略,如跨接和跨接。

说明

金融永久损失是一个流动性提供者可以利用期权对冲波动性损失的平台。为了尽可能容易地创建诸如跨接和绞死等策略,我们为用户提供了一个交互式图表,显示了当前可用的所有看跌期权和看涨期权,以及如果他们想购买LP,他们将提供多少担保。在选择所需的选项组合后,将向用户提供所选选项将为其提供的保护的数据。该数据与选择用于保护的以太坊数量以及在购买期权和最早到期日之间的给定Uniswap apy有关。一旦用户对这些选项感到满意,就可以通过Uniswap购买。

如何做到这一点?

我们分开创建ETH应用程序(https://github.com/paulberg/create-ETH-app)开始创建扩展,然后开始了解如何使用pLootlyjs进行设计。在此基础上,我们绘制了IP图表,并将其与Uniswap文档中的静态点()进行了比较https://Uniswap.org/docs/v2/advanced-topics/understanding-returns/)匹配。

一旦设置好,我们就可以开始对选项进行分层—首先,我们需要使用它的子图来捕获所有尚未过期的选项和筛选选项。

从那里我们需要一种方法来获取新的价格数据-Uniswap是一个明确的选择,但我们需要找出如何做到这一点。过程是:从合同中读取子图->中的选项地址Opyn.getExchange公司(address)获取Uniswap-gt;Uniswap.GetETHToToTokenInputPrice()—gt;转换单位(取决于期权是看跌期权(ETH)还是看涨期权(以稳定币计)。

现在,一旦我们将比率转换为匹配IP并在用户选择一个选项时执行相关的apy计算,我们就可以在图表上绘制开放期权及其价格。最后,我们需要为用户提供购买这些选项的方法,因此我们必须对正确的Uniswap URL结构进行反向工程,以获得正确的交易对和交易量。

温馨提示:

文章标题:如何理解永续亏损对冲工具

文章链接:https://www.btchangqing.cn/131335.html

更新时间:2020年10月28日

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