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【京星说币】数字货币高频做市细节探讨

hello大家好,我是京星(公举号:京星说币)。

前段时间出门旅行了,刚到家就迫不及待的来跟大家分享一些自身的经验了。今天京星就来跟大家探讨一下高频做市的细节。

网上有一些开源的数字货币交易程序,比如基于发明者量化的,有一个5天80倍的程序,但一来是小币种,二来是从100$到8000$,三来连websocket都没用,所以可能不是很有参考价值。

我知道一些哪怕本身做高频的人,可能一天几万$,还有算上资金费率的钱,不过那个也不是零风险,特别是永续和交割合约之间套利,如果卖空永续买入交割,刚好价格反着走,可能就亏了。而且这种量往往比较大,可能上亿$都有,几秒钟上下几万$的。所以资金曲线可能每隔8小时上跳或下跳几万$,长期来看应该是赚的吧,否则不如不做。

回到高频。一般交易所maker比taker费率低一些,有些maker甚至是负费率,比如负万分之零点二。因此,如果自己强制每个交易都是maker,那么理论上只要打平就有万分之零点二的收益,每天成交一亿$,那就是2000$。好像也不是很多,现在大所日成交额两三百亿$,说自己做高频的好歹占1%吧,两三亿$,那么就有4000-6000$。一年下来也有一两百万$。这种每天获利的策略夏普比20倍以上的。

有人说怎么确保自己是maker呢?这就是数字货币交易所牛逼的地方了。一般有专门的指令,如果下单交易所发现你要变成taker,就会把你自动撤单,这样铁定100%都是maker了。其实交易所最希望的是做maker策略的人越多越好,这样可以提高他交易所的厚度。因此会给这些人返佣。

其实研究这种策略,也没有太好的方法,一般都是一边实盘一边试。比如说每次让自己亏10$,看看能成交多少量。如果成交了10万$就亏了10$,那么亏损率是万分之1,这万分之0.2的返佣给你也没用。这就需要修改一下,比如提高到万分之0.9、万分之0.8等等,慢慢提高到亏10$的时候成交了50万$,那就达到了拿返佣之后的盈亏平衡线,只要能再往上,就可以获利了。

当然,如果不是那么高频的策略,比如平均利润1%的策略,压根不在乎这0.2%的返佣,但那种频率也不会太高,夏普比不会高,就看自己如何平衡了。

要研究maker策略,基本上需要最高频率的数据,包括挂单数据和成交数据。有的人回测挂单数据直接往买一挂买单,或者已有的更差的价位挂买单,然后默认价格击穿成交,那样的策略铁定不会高频,而且击穿后会亏很多。我之前那样做,后来放弃了。

其实很简单的道理,如果行情真要涨,你应该抢买才对,你还挂一张买单,本质上意思就是赌有个脑残不知道行情要涨,然后傻楞的卖出,然后你的单子必须拍得足够前,才可以跟他成交。

如何才能排前面呢?你看到买一价挂进去肯定排后面了。但买一和卖一在限价指令簿中可能90%的情况下都是挨着的,怎么插队呢?这时只能寄希望于成交信息了。

比如发生了成交,连续有人买入,此时是没有新的挂单进来的,因此,原来的卖一已经被打穿,甚至原来的卖二、卖三都被打穿。这时候,由于卖二和卖一之间有距离,那么它跟买一之间肯定也有空档,此时从之前的卖一报单买入,或许还有希望可以排在最前面。

当然,简单这么做,或许长期下来会亏,因为现在做高频的也挺多,也可能大品种会亏,小品种有机会赚。如果想大品种也能获利,或许需要结合更多的信息。

此外需要考虑的因素在于,如果自己挂进去没有成交,别人在自己上面挂买单了怎么办?这时候可能就要撤单。而且要知道那时候抢着挂单的人很多,你挂一个价格,他挂一个更优的,这样就需要抢,韭菜就这么多,镰刀不够用了。另外如果挂撤单太频繁,网络流量管控就会找麻烦,可能要停一段时间不能报单。如果是一些大一些的公司,网管还会找你麻烦。

当然,如果自己在的公司不是很给力,比如没有太好的账号,手续费比较高,万分之几的,maker也要钱,那么测试成本就会比较高,这也是没办法的事。一般一个公司可以向交易所申请很多账号,合并计算成交量,大家都可以低费率。

说实话,真正赚大钱的,都是那种高杠杆一把梭的,一天几千万$,上亿$的,比你高频每天几千$几万$强多了。当然,这篇文章是针对高阶玩家,新手玩家不可复制。新手的话,还是一步一个脚印,稳扎稳打的先学好基本知识与操作吧。

覆盖万人现货和合约用户,目前专注于币圈二级市场,擅长中短线趋势交易!认知创造财富,精神创造信仰,我是京星,感谢各位持续关注我的文章,欢迎大家关注,点赞,评论和转发。你们的成长是我们继续分享的动力,是我的价值所在!

撰文/京星(JX888BTC

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更新时间:2021年06月21日

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