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披露大型机构调仓业绩及对后市的明确态度

CME比特币期货

7月3日,CFTC发布了CME比特币期货最新周报(6月23日-6月29日)。比特币在统计周期内止跌反弹,但全周反弹率未超过3000美元,与前一统计周期近万美元的下跌率相比,市场并未真正摆脱相对弱势区域,本周仓位报告的关键在于这一表现能给市场情绪带来多大提振。

在最新数据中,总持仓量(total open positions)从7914头锐减至6788头,创近61周新低。上一次持仓量不足7000只是在2020年5月,也就是近14个月前。前三周的弱势反弹在本轮大幅减仓面前不值一提,上一统计周期市场的进一步下跌导致恐慌情绪明显加重。虽然最新统计周期出现小幅反弹,但反弹力度较弱,短期内市场参与热情进一步下降。

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从分项数据来看,上一个统计周期,最大交易商多头仓位从255个降至248个,空头仓位从145个进一步降至120个,多空双向(对冲)仓位从81个降至49个,虽然价格大幅下跌时净多仓调整的思路并未延续,但在最近一个统计周期的双向同步减仓过程中,单仓减仓幅度仍然较大,导致目前多空仓位数据中多头仓位的比例进一步上升。这些账户对未来仍保持相对明确的乐观态度。

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资产管理机构多头仓位由419个大幅上升至542个,创近23周新高,空头仓位由739个降至613个,与多头仓位的新高相对应,空头仓位创近10周新低,双向持仓不变。资产管理机构在最近一个统计周期内进行了相当明确的净多头寸调整。在过去的几个统计周期中,虽然长短转换较为跳跃,但在最近一个统计周期内,净多仓调整的态度相当坚定。目前,两类大机构的账户都回到了统一战线,在市场相对弱势的环境下,他们明确表达了对更多售后服务的态度。

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在最近一个统计周期,杠杆基金账户多头持仓由2563只下降到2291只,空头持仓由4927只同时下降到4357只,创近60周新低,双向持仓由474只下降到416只,杠杆基金再次进行同步多空双向减持,减持幅度有所扩大。值得注意的是,该类账户的空头仓位已创下一年多来的新低,正因如此,在多头仓位大幅下降的情况下,该类账户的多空仓位比例保持相对稳定,杠杆基金在仓位调整过程中并未出现明显的单边化倾向,而近期的双向持仓涨跌没有很强的连续性,因此也没有过度解读。

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大仓位方面,多头仓位从1910年大幅下降至1389年,也创下近60周新低。空头仓位同时从361个下降到180个,双向仓位从299个下降到238个,虽然大账户的多空仓位比例进一步向多方倾斜,但这主要是因为此类账户的空头仓位总量太有限。在最近的统计周期中,多头仓位的大幅减少不容忽视。这样的说法显示出一定的做空态度,而此次多单减持是否会继续受到关注。

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散户持仓方面,多头仓位从1913年降至1615年,创近65周新低,空头仓位则从888头同时降至815头。在最新的统计周期内,散户投资者同时进行了多空和双向减持。目前,多头仓位已跌至去年4月初以来的新低,这对于长期乐观的账户来说是罕见的。市场表现相对疲弱,导致散户投资者恐慌情绪蔓延更快。虽然此前周报中明确的净仓位调整并未维持,但在最新的统计周期中,仓位调整的表现依然呈现出空头态度。

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CME比特币期货

最新数据显示,总持仓量(未平仓总持仓量)从28720头锐减至15481头,创近一个月新低。微比特币合约总仓位的暴涨暴跌是否会成为“常态”,成为数据的又一个连续点。

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分项数据方面,最大交易商多头仓位从214点降至0点,空头仓位从1273点降至124点,多空双向(对冲)仓位保持不变。在最近一个统计周期清仓多头头寸时,交易商账户几乎清空空头头寸。考虑到剩余位置非常有限,这种位置没有解释价值。

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资产管理机构的仓位由60个多头仓位降至0个,空头仓位不变,双向仓位不变。清理资产管理机构的头寸也缺乏解释空间。

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在最近一个统计周期内,杠杆基金账户多头仓位由9516个减少到8095个,空头仓位由10915个增加到12974个,双向仓位由10379个减少到677个,在最近一个统计周期内,杠杆基金的对冲仓位基本清理完毕。但考虑到这类账户净头寸调整明显,这种“参与度”大幅下降的影响有所减弱,特别是当这类账户在标准合约中没有表现出明显的单边倾向时,这类账户在微观合约中的做空态度更具参考价值。因此,可以认为这类账户的理念与散户类似,站在大机构的对立面。

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大仓位方面,多头仓位从2570个下降到2128个,空头仓位从4988个下降到652个,双向仓位从112个上升到135个,在最近一个统计周期,大账户同时进行了多头和空头的减仓,但空头仓位的减仓非常惊人,直接导致该等账户的整体状况由净转净。净头寸的这种变化实际上是单边趋势更有效的信号。与标准契约中相对较弱的空洞表达相比,微观契约中的信息表达越多,就越明确。短期来看,大投资者也站在大机构一边。

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散户持仓方面,多头持仓由5869减少至4446,空头持仓由1053减少至919,在最近一个统计周期内,散户对多头空头持仓进行了较为温和的双向同步减持,多头持仓的减持幅度也略大,而多空仓位的比例则进一步低于多头仓位。因此,可以认为散户投资者在这两类比特币合约中都表达了做空态度,他们与杠杆基金处于同一阵营。

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芝加哥商品交易所以太坊期货

在最新的统计周期中,以太坊的市场表现与比特币基本持平。虽然价格略有反弹,但距离收回之前失去的土地也很遥远。

最新数据显示,总持仓量(total open positions)已由2896个降至2733个,连续第三周下降,目前已跌至近7周的低位。此前比特币的流行已经走到了尽头,现在基本回到了与比特币同步的状态。

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分项数据方面,最大交易商多头持仓从53只增加到59只,空头持仓从78只增加到88只,多空双向(对冲)持仓从33只增加到43只,交易商账户再次进行全面加仓。尽管最新统计周期的增幅仍然非常有限,但以太坊合约参与热度的上升趋势能否维持,这一趋势能持续多久值得持续关注。

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资产管理机构多头持仓不变,空头持仓由126只减少至81只,双向持仓不变。此前,资产管理机构已清理多头头寸和冲销头寸,但尚未补仓。在最近的统计周期中,他们减少了空头头寸。在短期内,他们表现出了更为积极的态度,这可以看作是这种账户“习惯”的延续,与德州和以太坊的态度相似。不过,由于立场有限,不建议过度解读。

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在最新统计期间,多头仓位由1174只减少到1136只,空头仓位由2217只减少到2087只,双向仓位由54只减少到28只,杠杆基金在最新统计周期再次进行多空双向同步减持,但由于位置调整范围非常有限,因此没有太大的解释空间。

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大头寸方面,多头寸由477进一步减少至333,创近8周新低,空头寸由78减少至62,双向寸由0增加至27,在最近一个统计周期内,大户同时进行了多空头和双向头寸的减持,但在上一个统计周期调整仓位的想法并未得到维持。这种说法对以太坊的未来趋势并不十分清楚。只能认为是在相对平淡的市场中进行了风险控制。

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散户持仓方面,多头持仓由1105点小幅增加至1107点,空头持仓由310点小幅增加至317点,在最新统计周期内,散户持仓调整幅度可以忽略不计。不过,与其他类的账户相比,散户投资者对以太坊更为乐观。但是,由于位置增加范围太小,不建议做太多解释。

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更新时间:2021年07月06日

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