观察|近期市场交易量的变化展示了机构投资者的影响力

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期货(比特币

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火币OKEx

爆仓概况

上周(8月30日至9月5日),比特币市场表现先跌后反弹,这是市场连续第三周表现。然而,与上一个统计周期不同的是,市场在最近一个统计周期内强劲收盘,特别是在8月线路收盘后,周日,它走出了相当长的每日长阳线路,价格达到了自5月13日以来的新高。

上周,市场未平仓总量较前一个统计周期略有下降,但仍处于相对稳定的状态。本周未平仓总额从7.89亿美元降至7.34亿美元。与上一统计周期相比,不同时期的集中部位爆炸量没有显著变化。两小时内职位爆炸的峰值继续保持在5000万美元左右。除了在本周初快速下跌和周末加速上涨两个阶段出现相对集中的持仓爆炸外,其他时段没有出现大规模持仓爆炸。虽然市场保持了一定程度的活跃,但市场情绪基本保持在相对稳定的态势,没有出现大幅下跌。潜水也促成了这一相对稳定的位置爆炸结果。

比特币比特币期货突发数据统计,来源:skew

交易量

上周,比特币期货合约日均成交额出现在周五,日成交量达到8月10日以来的新高。进入9月后,此前明显的热度下降趋势放缓。不过,值得注意的是,周末期间,市场交易量再次大幅下滑。考虑到周末市场波动幅度并未明显收窄,这种明显的“工作日”交易习惯可能意味着近期市场交易量主要由“全职交易员”贡献,换句话说,机构投资者在当前衍生品市场中占据了相当大的份额。

交易量变化细节「凸显」机构投资者影响力 | 加密衍生品周报比特币期货交易量,来源:skew

持仓量

比特币期货头寸正式恢复了5月19日崩盘造成的悬崖式头寸下跌的全部跌幅。目前,该职位已恢复到5月14日的水平。最近的快速上升表明,整体参与热的上升势头非常明显。在过去的一周里,乾安和FTX的仓位大幅增加了约6亿美元,占了约24亿美元总增加额的一半。

交易量变化细节「凸显」机构投资者影响力 | 加密衍生品周报比特币期货头寸,来源:skew

期货(以太坊

以太坊期货的统计范围包括bitmex、硬币安全、bitfinex、bakkt、bybit、CME、coinflex、deribit、FTX、Hoo coin和okex。

爆仓概况

以太坊期货合约的持仓量在过去一周急剧增加,与上一个统计周期的数据相比翻了一番。整个星期的持仓量激增,从当年的2.56亿美元低点迅速上升到5.25亿美元。9月1日晚,有一种情况是,该头寸在两小时内突破1亿美元。在半个多月的时间里,该值已经超过了比特币在两小时时间维度上的极限位置。

值得一提的是,这一峰值发生在以太坊快速崛起的浪潮中,根据这一时期的数据,强势平空订单比例超过93%。这意味着在以太坊持续上涨后,市场上押注短期回调的基金数量相当可观,而市场的快速上涨导致顶级基金受到沉重打击。

交易量变化细节「凸显」机构投资者影响力 | 加密衍生品周报以太坊期货爆炸数据统计,来源:skew

交易量

与上一统计周期相比,以太坊期货合约的交易量有所增加。上周二和周三的成交量创下8月9日以来的新高,但与今年第二季度市场高度活跃阶段相比仍有较大差距。值得注意的是,在周末,交易量也经历了类似于比特币的“腰斩式”下跌。因此,上述机构投资者比例增加的判断也基本适用于以太坊。此外,上周二的一波高交易量也可能为周三的一波大规模集中仓位爆炸“奠定基础”。

交易量变化细节「凸显」机构投资者影响力 | 加密衍生品周报以太坊期货交易量,来源:skew

持仓量

以太坊的合同地位继续上升。目前,它也恢复了自5月19日崩盘以来的所有跌幅,现在已恢复到今年5月11日创下的历史最高水平。这种热的持续也缓解了市场的担忧,即在以前的统计周期中,仓位恢复的放缓是否在一定程度上意味着反弹的结束。

交易量变化细节「凸显」机构投资者影响力 | 加密衍生品周报以太坊期货头寸,来源:skew

期权(比特币)

比特币选项的统计范围包括硬币安全、bit.com、CME、deribit、fire coin、ledgerx和okex。

交易量

上周,比特币期权交易量的变化趋势呈现出相对规律的表现,即交易量在上半周稳步上升,周五见顶,周末大幅下跌。其中,一周内任何一个交易日的成交水平基本上都能与上一个统计周期相匹配,因此实际上上一个周期的成交量变化非常有限。目前,与5月19日之后市场的极度活跃之间仍存在明显差距。

交易量变化细节「凸显」机构投资者影响力 | 加密衍生品周报比特币期权交易量,来源:skew

持仓量

比特币期权持有量创下5月19日崩盘以来的新高。然而,由于今年第二季度上半年期权市场高度活跃,与年初的高水平相比,目前的整体持有量仍相对下降了约一半。如果市场在短期内没有出现极端变化,预计此类持股的复苏势头将继续。

交易量变化细节「凸显」机构投资者影响力 | 加密衍生品周报

波动率

在最近的统计周期中,实际波动率变化不大,而隐含波动率在上半周的急剧下降更值得注意。尽管数据在周末有所反弹,但短期数据的明显下降表明,预计市场不会对比特币未来市场产生强烈的单边变化,这与上述期货市场的“平躺”市场参与度基本相符,主流情绪认为,比特币可能在未来一段时间内保持高位和横向,或继续先前温和的上涨势头。

交易量变化细节「凸显」机构投资者影响力 | 加密衍生品周报比特币的已实现波动性,来源:skew

交易量变化细节「凸显」机构投资者影响力 | 加密衍生品周报比特币隐含波动率,来源:skew

PCR

头寸PCR数据变化不大,成交量PCR数据先大幅反弹,表明短期市场情绪有所改善。这也是一个顺势方向的“匹配”,与市场在最近一轮的上涨,短期市场看涨环境更加乐观。

交易量变化细节「凸显」机构投资者影响力 | 加密衍生品周报比特币PCR,来源:skew

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