过去一周，比特币期货月环比涨幅超过10%，以太坊期货月环比涨幅超过66%，期货仓位连续三周下跌。CME比特币期权的交易量在一周内增长了近两倍，达到1.24亿美元，比特网交易额增长近50%，达到1.08亿美元。
本周市场新闻
期货市场
极端市场暴跌概况
过去一周（8月28日至9月3日），比特币在短暂突破1.2万美元大关后大幅下跌，今天一度跌破1万美元大关。周三，该指数每天下跌近800美元，至2.23亿美元。比特币周四晚8时一小时内下跌逾600美元，空头头寸2.4亿美元，单日下跌3.36亿美元。截至周三，以太坊股价已下跌近100美元，至390美元左右，在不到3天的时间里，股价已下跌2.02亿美元。
一份60201 bitmex、货币安全、bybit、fire currency和okex五家交易所的比特币期货暴跌数据统计，来源：coin
交易量
比特币期货的统计范围包括bitmex、coin security、bitfinex、bakkt、bybit、CME、deribit、FTX、fire currency和okex。以太坊期货的统计范围包括bitmex、coin security、bitfinex、bybit、deribit、FTX、firecoin和okex。
比特币期货交易量打破了连续四周下跌的纪录，过去一周，比特币期货交易总额为840.75亿美元，环比增长12%。
a660202比特币期货合约日成交量，来源：斜线
以太坊的交易量月环比增长超过66%，达到500.26亿美元。9月2日和3日的日交易额分别达到126.4亿美元和129.36亿美元，仅次于8月2日（139.2亿美元）。
空头头寸
持仓量是一个与市场热度高度相关的重要指标。过去一周，比特币期货空头头寸继续下跌超过16%，降至40亿美元以下，约39.54亿美元，较上周高点下跌7%。
比特币期货空头寸，来源：skew
以太坊位置连续三周下降。在9月1日短暂上涨至近16亿美元后，截至9月3日，该指数回落至11.32亿美元，较一周前下跌逾10%。
以太坊期货空头寸，来源：偏股
鉴于以太坊持仓数据显示连续三周下跌趋势，投资者需要密切关注价值短期内是否会反弹。
期权市场
交易量
比特币选项包括bakkt比特网（8月17日推出）、CME、deribit、firecoin（9月1日推出）、ledgerx和okex。以太坊选项的统计范围是deribit和okex。
期权也从上周的61.9亿美元增至619亿美元。
比特币期权日交易量，来源：skew
值得注意的是，芝加哥商品交易所的交易量月环比飙升近300%，达到1.24亿美元，比特网交易额1.08亿美元，增长50%，占比11%。fire货币期权在推出三天后的交易量约为400万美元。与此同时，此前长期持有85%至92%市场份额的衍生品交易所deribit，其周交易量环比下降超过15%，占交易量的份额也降至66%。
此外，以太坊期权的周交易量也增长了近10%，达到22.9亿美元。
以太坊期权日成交量，数据来源：偏斜
空头头寸
截至9月3日，比特币期权未平仓头寸上涨近14%，至16.75亿美元，8月最后一个星期五，8月28日下跌超过27%。
比特币期权未平仓，来源：skew
以太坊期权仓位在8月28日下跌近20%，随后在9月1日飙升至5.44亿美元，继续创历史新高。截至9月3日，这一数字略有下降，降至4.8亿美元。
以太坊选项打开位置，来源：倾斜_
比特币波动性
比特币一个月的波动率在7月底触及15个月低点（23%）后有所反弹，目前已小幅回升至57%。一个月固定价值期权（ATM）的隐含波动率在50%到60%之间徘徊。
从左至右为比特币一个月实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
截至9月3日，以太坊的波动率在一个月内上升至93%，创下近4个月来的新高。一个月持平期权的隐含波动率在80%左右波动。
从左至右为以太坊实现波动率和以太坊一个月ATM隐含波动率
对于期权交易者来说，市场波动性非常重要，但请注意，所谓的期权波动性与期权价格无关，而是反映标的资产的价格变化。已实现波动率是用方差公式计算的基准资产价格在过去一段时间内波动幅度的标准差，隐含波动率是用B-S公式计算的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动率的预期。隐含波动率的增加意味着期权的时间价值相应增加，反之则意味着期权的时间价值降低。换句话说，如果我们能更准确地预测波动率，我们只需要在波动率较高时买入，在波动率较低时卖出。
期权到期日
9月25日（季度交割日）将有64900份比特币期权合约到期，面值超过6.78亿美元。
比特币期权到期，来源：skew
以太坊期权方面，39.5万份合约将于9月最后一个星期五到期，面值超过1.56亿美元。43万份合同将于12月最后一个星期五到期。
以太坊期权到期日，来源：skew
文章标题：加密衍生品周报| CME BTC期权上涨三倍，eth期货头寸连续三周下跌
文章链接：https://www.btchangqing.cn/98304.html
更新时间：2020年09月05日
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